Operationelles Risikomanagement bei Finanzinstituten

Risiken identifizieren, analysieren und steuern

Auer, Michael

1. Edition January 2008
274 Pages, Hardcover
97 Pictures
Professional Book

ISBN: 978-3-527-50279-0

Wiley-VCH, Weinheim

Short Description

Eine aktuelle und praxisnahe Darstellung der Umsetzung eines operationellen Risikomanagement-Prozesses in der Finanzindustrie unter Berücksichtigung der jeweils zugehörigen regulatorischen Anforderungen.

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Die operationellen Risiken treten im Gegensatz zu den Markt- und Kreditrisiken durch die Faktoren Mensch, Technologie, Prozesse und externe Ereignisse in der gesamten Organisation eines Unternehmens auf. Durch Basel II und Solvency II entstehen für Banken und Versicherungen hierzu neue aufsichtsrechtliche Anforderungen.
Michael Auer stellt dazu einheitliche und systematische Vorgehensweisen von der Risikoidentifikation bis zur gezielten Umsetzung von geeigneten Maßnahmen sowie die Quantifizierung von Operational Risk vor. Dabei geht er nicht nur auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen ein, sondern er zeigt, wie durch die Einführung von Operational Risk ein Mehrwert für das Unternehmen geschaffen werden kann.

- Aufsichtsrechtliche Anforderungen (Basel II, Sound Practices, CRD / CP 10)
- Operational Risk Organisationsmodell
- Verlustdatensammlung (Sammlungsprozesse, Externe Verlustdaten, Datenqualitätsmanagement)
- Operational Risk Management (Identifikation, Analyse und Bewertung von Risiken, Maßnahmenplanung, Frühwarnsystem, Risikoüberwachung und Reporting)
- Interne Risikomodelle

"... Das Buch gibt einen umfassenden praxisorientierten Überblick sowohl für die Einführung als auch für das laufende aktive Management eines operationellen Risikomanagements. Dabei werden nicht nur qualitative Themen behandelt, sondern auch die wesentlichen Aspekte beim Aufbau eines internen Risikomodells zur Quantifizierung von operationellen Risiken dargestellt.
Das Werk enthält zahlreiche Vorschläge, Methoden und Hilfmittel, von der praktischen Umsetzung eines Rahmenwerkes bis hin zum Aufau eines AMA-Modells für operationelle Risiken."
Netzwerk, Magazin für Kooperation & Management Genossenschaftsverband E.V. (Nr. 2/2010)

Dr. Michael Auer leitet innerhalb des Accenture Business Consulting das Competence Center Risikomanagement für Deutschland, Österreich und Schweiz. Zuvor war er viele Jahre Head of Operational Risk bei der HypoVereinsbank und als Projektleiter für das Basel II Operational Risk Projekt für die Umsetzung in der HVB Group verantwortlich. Er ist als Referent bei verschiedenen Konferenzen zum Themenkomplex Operational Risk an der weiteren Entwicklung des Themas maßgeblich beteiligt.